Pengaruh Peristiwa Pemberhentian Direktur Utama Garuda Indonesia Tahun 2019 Terhadap Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peristiwa pemberhentian Direktur utama Garuda Indonesia tahun 2019 terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam kelompok saham indeks LQ-45 periode Agustus 2019 – Januari 2020. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Paired Sample T-Test dan Wilcoxon Signed Rank Test. Penelitian menggunakan periode pengamatan 7 hari sebelum dan 7 hari setelah peristiwa pemberhentian Dirut Garuda Indonesia pada tanggal 5 Desember 2019. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan pada rata-rata abnormal return pada waktu sebelum dan setelah peristiwa pemberhentian Dirut Garuda Indonesia tahun 2019 dan tidak terdapat perbedaan pada rata-rata volume perdagangan saham pada waktu sebelum dan setelah peristiwa pemberhentian Dirut Garuda Indonesia tahun 2019 pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia