Peramalan Inflow Dan Outflow Uang Kartal Menggunakan Pendekatan Hierarchical Time Series Bottom-Up Halaman Judul

Abstract

Uang kartal sangat berperan penting terhadap transaksi perekonomian masyarakat Indonesia. Dalam mengatur jumlah uang beredar, Bank Indonesia perlu menyusun perencanaan permintaan uang. Kebutuhan uang kartal salah satunya dapat ditinjau dari aliran masuk (inflow) dan keluar (outflow) uang kartal melalui Bank Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan penelitian pemodelan peramalan inflow dan outflow uang kartal di Indonesia. Data inflow maupun outflow merupakan data deret waktu hirarki dengan beberapa tingkatan, yaitu data tingkat kantor perwakilan provinsi, kepulauan, dan tingkat nasional. Data yang digunakan yaitu data inflow dan outflow bulanan uang kartal di Indonesia dengan periode pengamatan Januari 2003 hingga Juni 2020. Penelitian ini membandingkan model peramalan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Independent (non hirarki) dengan ARIMA menggunakan pendekatan Hierarchical Time Series Bottom-Up serta model peramalan Holt Winters Exponential Smoothing Independent (non hirarki) dengan Holt Winters menggunakan pendekatan Hierarchical Time Series Bottom-Up. Untuk pemilihan model terbaik digunakan perbandingan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukan bahwa baik pada data inflow maupun outflow level 0 (tingkat nasional), model peramalan yang tepat digunakan adalah model peramalan ARIMA dan Holt Winters dengan pendekatan Hierarchical Time Series Bottom-Up.