Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saha m Optimal di Bursa Efek Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indek Tunggal dan Model Random pada Saham-Saham Indek LQ-45 Periode 2000-2003)

Abstract

Winarningsih, Ari. (2005). Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham di Bursa Efek Jakarta (studi Komparatif Penggunaan Model lndek Tunggal dan Model Random Pada Saham-Saham Indek LQ-45 Periode 2000-2003). Yogyakarta. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Studi Komparatif ini berdasarkan pada data harga saham penutupan perusahaan-perusahaan Indek LQ-45 yang terdaftar di BEJ selama periode 2000- 2003. Populasi dalam studi ini sebanyak 21 perusahaan , sedangkan yang terpilih menjadi kandidat portofolio dengan Model Indek Tunggal sebanyak 3 perusaahan dan secara Random dipilih sebanyak 3 perusahaan. Studi ini menggunakan pengujian Mann Whitney U test. Sebuah analisis komparatif untuk sarnpel yang Independen. Sehingga menunjukan bahwa tingkat rata-rata return dari saham-saham portofolio secara Model Indek Tunggal tidak menghasilkan tingkat rata-rata return yang lebih besar dari saham-saham portofolio dengan Model Random. Kata Kunci: Pasar Modal. Portifolio, Model lndek Tunggal, Model Random.