Estimasi Risiko Kredit BPR di Jawa Tengah menggunakan Rantai Markov dan Autoregressive Integrated Moving Average (Studi Kasus : Rasio Non-Performing Loan Triwulanan 2014-2023)

Abstract

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki risiko kredit yang merupakan risiko terbesar, karena kegiatan utamanya menjadi penyalur kredit bagi masyarakat menegah dan UMKM. Digunakan rasio Non-performing Loan sebagai tolak ukur risiko kredit terhadap tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang pada umumnya berkisar antara tingkat Sangat Sehat sampai Tidak Sehat. Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, sehingga besarnya kemungkinan suatu BPR akan mengalami likuidasi tidak diketahui. Dalam Tugas Akhir ini, digunakan Rantai Markov Diskrit untuk mengkaji transisi state berdasarkan data historis rasio Non-performing Loan yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan triwulanan tahun 2014-2023. Diperoleh steady state dari rantai Markov pada langkah ke-99 yang menjelaskan bahwa BPR dengan status Sehat probabilitasnya tertinggi di Jawa Tengah. Probabilitas status Sangat Sehat adalah paling rendah, sehingga BPR jarang berada dalam kondisi sangat sehat. Rantai Markov tersebut memenuhi ciri Rantai Markov Diskrit serta memiliki sifat accessible, communicate, dan irreducible. Hasil Metode ARIMA menunjukkan bahwa rasio Non-performing Loan pada PT. BPR X menurun secara perlahan dengan MAPE sebesar 13.96%, hal ini termasuk dalam kategori peramalan yang baik.