Prediksi Harga Penutupan Saham Unilever Menggunakan Metode Long Short-term Memory Berdasarkan Variabel Dummy

Abstract

Pasar saham Indonesia sering mengalami volatilitas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sentimen publik terhadap isu sosial. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyerukan boikot produk Unilever pada 8 November 2023 menciptakan tekanan signifikan terhadap harga saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan memprediksi harga penutupan saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dengan menggunakan metode Long Short-Term Memory (LSTM), serta menilai pengaruh variabel dummy fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 yang memicu sentimen negatif dan aksi boikot di masyarakat. Sentimen tersebut diduga memberikan tekanan terhadap pergerakan harga saham dalam jangka pendek, sehingga perlu dianalisis melalui model prediktif berbasis data historis. Data yang digunakan merupakan harga penutupan saham UNVR periode 1 Oktober 2022 hingga 31 Agustus 2025 selama lima hari kerja, yang diolah melalui tahap pra-proses, normalisasi, dan pembagian data menjadi training, validasi, dan testing. Model LSTM dibangun dengan beberapa kombinasi parameter untuk memperoleh konfigurasi terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dengan 50 neuron dan 100 epoch menghasilkan performa paling optimal dengan nilai MSE sebesar 3038.069, RMSE sebesar 55.13, dan MAPE sebesar 2.97% yang termasuk kategori sangat baik. MSE tanpa dummy sebesar 23241.101 lebih tinggi dibandingkan MSE dengan dummy. MAPE tanpa dummy sebesar 9.78% dengan akurasi 90.22% menunjukkan kemampuan model mengenali perubahan pola harga setelah peristiwa tersebut yang menegaskan bahwa fatwa MUI dan sentimen boikot menjadi faktor eksternal yang memengaruhi fluktuasi harga saham UNVR.