Penerapan Metode Fuzzy Time Series Chen Dan Autoregresive Integrated Moving Average (Arima) Dalam Peramalan Harga Penutupan Emas Berjangka (Studi Kasus : Harga Penutupan Emas Berjangka Periode 1 September 2021 – 16 Februari 2022)

Abstract

Melihat maraknya kegiatan investasi dikalangan muda saat ini, khususnya investasi emas berjangka dimana investasi berjangka komoditi emas dalam bentuk trading inin dilakukan dibursa dan tidak perlu repot pergi ketempat penjualan emas dan menerima risiko penyimpanan. Penelitian ini bermaksud untuk melihat kondisi harga penutupan emas berjangka dengan periode 1 September 2021 – 16 Februari 2022 guna dilakukan peramalan dengan menggunakan metode Fuzzy Time Series Chen dan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Hasil peramalan dari metode tersebut kemudian diukur tingkat akurasinya menggunakan MAPE. Dari metode peramalan Fuzzy Time Series Chen diperoleh nilai peramalan untuk periode selanjutnya yaitu 17 Februari 2022 sebesar 1867,5 USD/Troy Ounce dengan MAPE sebesar 0,8% sedangkan metode peramalan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model ARIMA(1,1,1) diperoleh nilai peramalan sebesar 1874,986 USD/Troy Ounce dengan MAPE sebesar 0,6%. Berdasarkan hasil MAPE tersebut, peramalan harga emas dengan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) menjadi pilihan yang tepat untuk dilakukan sebagai metode peramalan untuk periode selanjutnya untuk studi kasus ini.