Analisa Keuangan Value at Risk Perdagangan Komoditas Berjangka Emas dan Minyak Mentah di PT. Valbury Aisa Futures Semarang Menggunakan Simulasi Monte Carlo

Abstract

Perubahan harga yang tidak terduga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi para pelaku perdagangan berjangka. Oleh karena itu, manajemen risiko harus memperhatikan risiko pasar dengan menggunakan alat analisis. Dalam laporan ini, alat analisis risiko menggunakan Value at Risk (VaR) dengan metode simulasi Monte Carlo pada perdagangan berjangka emas dan minyak mentah digunakan untuk manajemen risiko transaksi yang dipialangkan oleh Valbury. PT Valbury Asia Futures (PT VAF) Semarang adalah perusahaan futures broker pialang berjangka yang memiliki fokus pada perdagangan kontrak berjangka di pasar keuangan, komoditas dan mata uang. Valbury Asia Futures mempekerjakan tim profesional yang berpengalaman dan terlatih di bidang analisis pasar dan perdagangan berjangka. Dalam laporan ini, pengambilan data menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan simulasi Monte Carlo. Metode simulasi Monte Carlo membuat simulasi perubahan nilai dengan menggunakan sampel acak. Simulasi Monte Carlo membuat model untuk memperkirakan faktor risiko dari distribusi nilai dengan menetapkan parameternya. Distribusi dan parameter dapat digunakan untuk menghasilkan ribuan simulasi skenario faktor risiko sehingga dapat menentukan nilai VaR dengan tingkat kepercayaan tertentu. Hasil dari laporan ini menunjukkan bahwa nilai VaR dari perdagangan berjangka pada komoditas emas lebih kecil dibandingkan pada komoditas minyak mentah.