Perbandingan Metode Fuzzy Time Series Model Chen Dan Model Cheng Untuk Peramalan Harga Emas Dunia Hala Ma N Judul

Abstract

Investasi merupakan salah satu cara untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan di masa mendatang. Dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi semakin meningkat. Salah satu instrumen investasi yang mudah dicari dan didapatkan adalah emas. Hingga saat ini, emas masih diminati oleh banyak orang karena dinilai sebagai asset yang paling aman di saat perekonomian tidak stabil. Terutama sejak terjadinya pandemic Covid-19 yang membuat perekonomian dunia terdepresiasi. Hal ini lantas membuat penurunan suku bunga dan membuat harga emas melambung tinggi. Tujuan penelitian ini mengetahui harga emas dunia pada periode bulan berikutnya dengan menggunakan metode fuzzy time series dengan model Chen dan Cheng serta mengetahui tingkat kesalahan dari hasil peramalan. Perbedaan dari kedua metode ini adalah adanya pembobotan pada model Cheng. Data yang digunakan adalah data harga emas dunia dari bulan Januari 2010 hingga September 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa model Cheng memiliki hasil peramalan yang lebih akurat dibandingkan model Chen. Model Cheng memiliki MAPE sebesar 3,17% sedangkan model Chen memiliki MAPE sebesar 3,44%. Namun kedua model tersebut menghasilkan akurasi yang sangat baik karena memiliki nilai MAPE dibawah 10%.