Analisis Pengaruh Berita Aktual terhadap Perubahan Indeks Harga Saham Gabungan di BEJ

Abstract

Berita kenaikan bahan bakar ininyak (BBM) yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 1 Oktober 2005 dan tragedi bom di Bali yang kedua kalinya pada 2 Oktober 2005 direspon dengan cara-cara yang berbeda. Kenaikan BBM yang bisa dianggap sebagai kebutuhan primer sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Seiring dengan itu, tragedi bom Bali 2 secara automatically mendeskripsikan bagaimana gambaran situasi keamanan yang nantinya bisa mempengaruhi iklim investasi di negeri ini. Apakah berita dan kejadian yang dilaporkan pada waktu yang hampir bersamaan itu memiliki pengaruh atau dampak yang sama terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada time lag tertentu baik sebelum maupun sesudah keluarnya berita tersebut? Jawaban atas masalah-masalah ini menjadi inti penelitian yang nantinya memberi arahan kepada investor untuk membuat keputusan investasi. Penelitian ini didasarkan atas data sekunder di koran maupun yang diterbitkan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan time lag 10 hari.