“Analisis Pengaruh Fenomena January Effect dan Weekend Effect pada Return Saham Perusahaan yang Terdaftar di Indeks JII” (Periode 2017-2019)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fenomena January effect dan weekend effect terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di dalam Jakarta Islamic Index (JII). Periode penelitian dilakukan selama tiga tahun yaitu dimulai dari tahun 2017 hingga 2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 17 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa January effect dan weekend effect tidak berpengaruh terhadap return saham.