REGRESI NONPARAMETRIK KERNEL NADARAYA - WATSON DALAM DATA TIME SERIES (STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN TERHADAP KURS, INFLASI, DAN TINGKAT SUKU BUNGA PERIODE JANUARI 2015 - MARET 2018)

Abstract

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah indeks harga saham yang ada di negara Indonesia. Para investor yang ingin menanamkan investasi berupa saham dapat melihat dari IHSG yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG merupakan data yang bersifat time series. Pergerakan IHSG dipengaruhi faktor KURS, Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga. Penelitian ini akan melihat prediksi IHSG dengan menggunakan analisis parametrik yaitu regresi linear sederhana dan analisis nonparametrik regresi kernel. Berdasarkan metode analisis didapatkan metode terbaik dengan menggunakan penggukuran akurasi Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 5,4%. Model yang didapatkan untuk memprediksi IHSG yaitu IHSG=KURS(208.495,4)+ε, dimana dari variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadah IHSG adalah variabel KURS. Penggunaan metode regresi nonparametrik kernel dengan menggunakan estimasi Nadaraya Watson dan fungsi kernel Gaussian. Pemelusuan kurva menggunakan nilai bandwidth optimum (h). Hasil perhitungan regresi nonparametrik kernel bandwidth sebesar 305,1946. Berdasarkan analisis regresi nonparametrik kernel didapatkan bahwa terdapat informasi bahwa KURS mempengaruhi pergerakan IHSG seiring waktu.