Perbandingan Model Almon dan Model Koyck dalam menganalisis Pengaruh Suku Bunga Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2000-2024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap inflasi di Indonesia dengan mempertimbangkan efek tertunda (lag) melalui penggunaan model distribusi lag Almon dan Koyck. Data yang digunakan adalah data tahunan inflasi dan suku bunga (BI rate) periode 2000–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Koyck tidak layak digunakan berdasarkan uji F. Sebaliknya, Model Almon dengan lag 2 dan orde polinomial 2 menghasilkan estimasi yang signifikan, sesuai dengan karakteristik data, serta memenuhi uji asumsi klasik meliputi normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nilai MAPE sebesar 39,52% menunjukkan bahwa Model Almon memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. Dengan demikian, Model Almon dapat disimpulkan sebagai model yang paling tepat untuk menggambarkan pengaruh tertunda suku bunga terhadap inflasi di Indonesia selama periode penelitian.