Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIMt-1), dan Capital Adequecy Ratio (CAR) terhadap tingkat risiko likuiditas pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh laporan keuangan tahunan (annual report) perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Perusahaan perbankan yang menjadi sample penelitian ini adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 sebanyak 27 bank. Terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini diantaranya adalah regresi linier berganda, statistic deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi), dan pengujian hipotesis (t-test, f-test, dan koefisien determinasi (R2)). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GWM, NPL, NIMt-1, dan CAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap LDR.Sementara, GWM berpengaruh negative dan signifikan terhadap LDR. Sedangkan, NPL berpengaruh tidak signifikan terhadap LDR, NIMt-1berpengaruh positif signifikan terhadap LDR, dan CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap LDR pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.