ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA (Studi Empiris pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dapak berita COVID-19 terhadap saham perusahaan consumer goods di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan event study sebagai metode penelitian. Indikator pada penelitian ini adalah abnormal return (AR) dan trading volume activity (TVA). Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh positif terhadap rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah berita pandemi COVID-19 yang dipublikasikan pada tanggal 2 Maret 2020, (2) Tidak terdapat pengaruh positif terhadap rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah berita pandemi COVID-19 yang dipublikasikan tanggal 15 Maret 2020, (3) Tidak terdapat pengaruh positif terhadap rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah berita pandemi COVID-19 yang dipublikasikan pada tanggal 2 Maret 2020, dan (4) Terdapat pengaruh positif terhadap rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah berita pandemi COVID-19 yang dipublikasikan pada tanggal 15 Maret 2020.