FENOMENA ANOMALI PASAR PADA PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017

Abstract

Keadaan pasar efisien terjadi dimana tidak ada salah satu investorpun yang mendapat abnormal return, akan tetapi pada praktek pasar modal tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Didalam pasar efisien return harian cenderung sama, tetapi hal itu bertentangan dengan fenomena the day of the week effect. Anomali tersebut adalah Monday effect, Weekfour effect, dan Weekend effect. Jenis sumber data adalah data sekunder, yaitu saham - saham konsisten LQ 45 tahun 2017. metode penelitian mengggunakan analisis anova.