Perbandingan Prediksi Harga Saham Menggunakan Metode Holt Winter’s Exponential Smoothing Dan Seasonal Arima

Abstract

Bisnis di bidang perkebunan sawit tentu tidak umum di Indonesia terutama pada awal tahun 2000 hingga tahun 2008 harga CPO melonjak tinggi, akan tetapi saat tahun 2019 akhir Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan harga dari CPO turun di awal tahun 2020. Hal ini tentu mempengaruhi harga saham di beberapa perusahaan perkebunan sawit, salah satunya adalah PT. Sawit Sumber Sarana. PT. Sawit Sumber Sarana merupakan salah satu perusahaan perkebunan sawit terbesar yang ada di Indonesia. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini tentu berpengaruh terhadap harga saham yang ada pada PT. Sawit Sumber Sarana. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui gambaran harga saham dari PT. Sawit Sumber Sarana satu tahun kedepan dengan membandingkan dua metode peramalan, yaitu metode Holt Winter Exponential Smoothing dan metode Seasonal Autoregressive Integrated Movement (SARIMA). Pada hasil penelitian yang sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa metode terbaik yang digunakan untuk peramalan adalah metode Seasonal ARIMA (SARIMA) Holt Winter’s Exponential Smoothing model Multiplikative dengan nilai MAPE sebesar 7.487427% sedangkan untuk metode SARIMA sudah dilakukan bebrapa overfitting model dan di dapatkan model yang terbaik adalah model SARIMA (0,1,1) (0,1,1)12, akan tetapi pada model SARIMA (0,1,1) (0,1,1)12 memiliki nilai MAPE sebesar 8.061401% yang berarti sedikit lebih besar daripada nilai MAPE yang ada pada metode Holt Winter’s Exponential Smoothing model Multiplikative. Oleh karena itu dari hasil perbandingan dua metode peramalan tersebut metode yang baik digunakan adalah Holt Winter's Exponential Smoothing model Multiplikative dengan hasil peramalan yang cenderung mengalami kenaikan, contohnya pada bulan Januari 2022 hasil prediksinya sebesar 1097.5227 dan hanya mengalami penurunan pada bulan Mei 2022 yaitu sebesar 972.7341.