Analisis Optimalisasi Portofolio Saham Menggunakan Metode Single Index dalam Sektor Perbankan Periode 2023-2024

Abstract

Penelititan ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi portofolio saham dengan metode single index pada sektor perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2023- 2024. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 44 perusahaan perbankan. Data harga saham bulanan perusahaan sampel diambil dari situs resmi BEI dan situs penyedia data keuangan lainnya Yahoo Finance. Metode analisis data menggunakan metode analisis single index model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Single Index Model, portofolio optimal diperoleh: BBCA (23,36%), BMRI (9,25%), BRIS (21,72%), NISP (36,57%), NOBU (3,53%), dan PNBN (5,57%). Portofolio ini menghasilkan expected return bulanan 2,41% dengan risiko 7,87% dan koefisien variasi sebesar 3,26. Kinerja portofolio ini mengungguli rata- rata sektor perbankan secara keseluruhan maupun kinerja individual saham yang membentuk portofolio tersebut.